Обзор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости", Нассим Николас Талеб

11.06.19 14:06

Экономика

 

О чем:

Книга о статистике, но не совсем. Книга о неизмеримо-редких, непредсказуемых, непрогнозируемых событиях, обладающих колоссальной значимостью.

Почему "Черный лебедь"?

До открытия Автралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди - белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов.

Автор вводит такие понятия:

Черный лебедь - это событие, обладающее следующими тремя характеристиками:
1. Оно аномально, потому что ничто раньше его не предвещало.
2. Оно обладает огромной силой воздействия.
3. Человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как непредсказуемое событие произошло, делая событие (в умах людей), воспринятое как сюрприз, закономерным и предсказуемым.

Примеры Черных лебедей:

Среднестан - это среда, в которой крайние значения в выборке не на много отличаются от среднего значения (например, рост самого высокого в городе человека или вес самого тяжелого в городе человека не может быть настолько велик, чтобы они составили 99% веса всей выборки).

Крайнестан - это среда, в которой крайние значения в выборке ничем не ограничены и могут отличаться на порядки от среднего значения (например, денежные средства жителей города. Билл Гейтс может иметь у себя 99,6% всей денежной массы города).

Озвученные проблемы:
1. Применение Гауссовой кривой нормального распределения во всех случаях, в то время, как она применима только в "Среднестане", но никак не применима в "Крайнестане".

Мы учим людей методам "Среднестана", а потом выпускаем в "Крайнестан". Это всё равно, что просматривать высоту травинок на поляне, но игнорировать наличие на ней деревьев (Редко, но огромно. Одно дерево по весу превзойдет вес всех травинок вместе взятых).

То есть автор критикует не саму сигму (стандартное отклонение), а неверный выбор границ применения (в частности, в экономике). Если бы мир подчинялся гауссовому распределению, такой эпизод, как обвал рынка 1987 года (более двадцати стандартных отклонений), происходил бы не чаще, чем раз в несколько миллиардов жизней Вселенной.

2. Излишнее внимание на том, "что было" и упущение из виду того "что может произойти", хоть этого никогда раньше и не случалось.

Индюшку каждый день кормят, чтобы накануне Дня благодарения сделать из нее угощение. Но с точки зрения индюшки каждый день кормежки укрепляет ее в убеждении, что ее и дальше будут кормить, т.к. это вполне подтверждается предшествующим опытом, т.е. до этого никогда ничего плохого не происходило. Чем дольше ее кормят, тем сильнее она уверена, что в это конкретный раз ее тоже хотят покормить. И в самый последний день ее уверенность максимальна, но эта точка как раз совпадает с днем, когда фермер решает её заколоть.

3. Путание понятий "нет свидетельств возможности" с "есть свидетельства невозможности".

Тот же пример с черными лебедями. То, что черных лебедей никогда не видели (до 1697 года), не является доказательством того, что их существование невозможно. Тысячи белых лебедей не доказывают отсутствие в мире черных.

4. Накопление подтверждающих знаний не увеличивает наших знаний.

Лучше поищите что-то, что могло бы опровергнуть вашу теорию, а не подтвердить ее.

5. Ошибка "ботаника".

Рассмотрение статистики на примере азартных игр. Это слишком рафинированнная среда, где все случайности известны и просчитываемы заранее. В реальной жизни все намного более непредсказуемо.

6. Проблема скрытых свидетельств.

Греческому философу Диагору, прозванному безбожником, показали изображения людей, которые молились богам и спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил:
- А где же изображения тех, кто молился, но всё-таки утонул?

7. Принципиальная невозможность предсказать историю.

Потому что это невозможно без предсказания изобретения новых технологий. Но невозможно придумать новую технологию, пока ее в действительности кто-нибудь не придумал. Вспомним колесо. Предположим, вы историк из каменного века, которому поручили предсказать будущее для отдела планирования вашего племени. В этом случае вам, конечно же, придется предсказать изобретение колеса, иначе вы упустите самое главное. Но раз вы способны предвидеть изобретение колеса, то, стало быть, уже знаете, как оно выглядит, и, соответственно, уже знаете, как сделать колесо, так что вы его уже изобрели. Грядущие изобретения предсказать невероятно трудно. В 1899 году глава патентного бюро Великобритании ушел в отставку , поскольку считал, что открывать больше нечего.

8. Много других проблем.

И что со всеми этими проблемами делать?

1. Пробовать как можно больше всего разного.

2. Сосредоточиться на последствиях того или иного выбора, а не на вероятности плюсов и минусов (т.к. вероятности невозможно адекватно оценить, а последствия можно).

3. Не заковывать свое мышление и восприятие в рамки.

Забавные моменты:

1. Было установлено, что статистики имеют обыкновение оставлять свои мозги в аудитории и допускать за ее порогом самые тривиальные логические ошибки. В 1971 году психологи Дэнни Канеман и Амос Тверски решили помучить профессоров статистики вопросами, сформулированными не как статистические вопросы. Эти профессоры провалили бы экзамены, которые сами же принимают (далее в книге приводится пример задачки)

2. Сравнение личностей "бизнесмен-практик" и "доктор статистики", различие в способах мышления и в ответах на одни и те же статистические задачки.

- Предположим, у нас имеется абсолютно честная (идеальной формы) монета, то есть вероятность выпадения орла и решки для нее одинакова. Я подбросил ее девяносто девять раз под ряд, и каждый раз у меня выпадал орел. Какова вероятность того, что на сотый раз выпадет решка?

Доктор: статистики:
- Ну конечно, 50%, если мы исходим из абсолютного равенства шансов и независимости отдельно взятого броска от всех прочих

Бизнесмен:
- Я не верю, что монета, упавшая 99 раз под ряд решкой - идеально сбалансированная. Меня пытаются обмануть. Не более 1% на орла.

Мощный отрывок:

Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.

Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась.

Новый вид неблагодарности

Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась несправедливо. Взять, например, “проклятых поэтов”, вроде Эдгара Аллана По или Артюра Рембо: при жизни общество их чуралось, а потом их превратили в иконы и стали насильно впихивать их стихи в несчастных школьников. (Есть даже школы, названные в честь двоечников.) К сожалению, признание пришло уже тогда, когда оно не дарит поэту ни радости, ни внимания дам. Но существуют герои, с которыми судьба обошлась еще более несправедливо, – это те несчастные, о героизме которых мы понятия не имеем, хотя они спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу. Они не оставили никаких следов, да и сами не знали, в чем их заслуга. Мы помним мучеников, погибших за какое то знаменитое дело, но о тех, кто вел неизвестную нам борьбу, мы не знаем – чаще всего именно потому, что они добились успеха. Это неблагодарность вызывает у нашего незаметного героя чувство собственной никчемности. Я проиллюстрирую этот тезис мысленным экспериментом.

Представьте себе, что законодателю, обладающему смелостью, влиянием, интеллектом, даром предвидения и упорством, удается провести закон, который вступает в силу и беспрекословно выполняется начиная с 10 сентября 2001 года; согласно закону, каждая пилотская кабина оборудуется надежно запирающейся пуленепробиваемой дверью (авиакомпании, которые и так едва сводят концы с концами, отчаянно сопротивлялись, но были побеждены). Закон вводится на тот случай, если террористы решат использовать самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью Йорке. Я понимаю, что мое фантазерство – на грани бреда, но это всего лишь мысленный эксперимент. Закон непопулярен у служащих авиакомпаний, потому что он осложняет им жизнь. Но он безусловно предотвратил бы 11 сентября.

Человек, который ввел обязательные замки на дверях пилотских кабин, не удостоится бюста на городской площади и даже в его некрологе не напишут: “Джо Смит, предотвративший катастрофу 11 сентября, умер от цирроза печени”. Поскольку мера, по видимости, оказалась совершенно излишней, а деньги были потрачены немалые, избиратели, при бурной поддержке пилотов, пожалуй, еще сместят его с должности. Он уйдет в отставку, погрузится в депрессию, будет считать себя неудачником. Он умрет в полной уверенности, что в жизни не сделал ничего полезного. Я бы обязательно пошел на его похороны, но, читатель, я не могу его найти! А ведь признание может воздействовать так благотворно! Поверьте мне, даже тот, кто искренне уверяет, что его не волнует признание, что он отделяет труд от плодов труда, – даже он реагирует на похвалу выбросом серотонина. Видите, какая награда суждена нашему незаметному герою – его не побалует даже собственная гормональная система.

Давайте еще раз вспомним о событиях 11 сентября. Когда дым рассеялся, чьи благие дела удостоились благодарности? Тех людей, которых вы видели по телевизору, – тех, кто совершал героические поступки, и тех, кто на ваших глазах пытался делать вид, будто совершает героические поступки. Ко второй категории относятся деятели вроде председателя нью йоркской биржи Ричарда Грассо, который “спас биржу” и получил за свои заслуги колоссальный бонус (равный нескольким тысячам средних зарплат). Для этого ему только и потребовалось, что прозвонить перед телекамерами в колокол, возвещающий начало торгов (телевидение, как мы увидим, – это носитель несправедливости и одна из важнейших причин нашей слепоты ко всему, что касается Черных лебедей).

Кто получает награду – глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто “исправляет” ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? Кого ставят выше – политика, сумевшего избежать войны, или того, кто ее начинает (и оказывается достаточно удачливым, чтобы выиграть)?

Это та же извращенная логика, которую мы уже наблюдали, обсуждая ценность неведомого. Все знают, что профилактике должно уделяться больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику. Мы превозносим тех, чьи имена попали на страницы учебников истории, – за счет тех, чьи достижения прошли мимо историков. Мы, люди, не просто крайне поверхностны (это еще можно было бы как то исправить) – мы очень несправедливы.

Чем книга могла бы быть полезна любому читателю:

В книге есть много информации об интуитивном восприятии статистики человеком. Что то, что произошло недавно и "перед глазами", воспринимается как более частое явление, чем на самом деле. Также, описывается склонность людей переоценивать свои возможности, компетенцию, квалификацию и т.д. Всё это показано на примерах проведенных экспериментов, информация дана в цифрах.

По крайней мере, книга может усилить ваш навык убеждения, а также навык сопротивления тому, что вам пытаются "запудрить мозги". Повышает степень критичности мышления. В этом плане напоминает книгу "Психология влияния", Роберт Чалдини.

Бочка дегтя:

В книге есть целый пласт голословных утверждений, да и просто оскорблений. Понятия не имею, что с ними делать, поэтому решил проигнорировать.

Чему научился:

 

Несколько большей критичности мышления. Вычислению некоторых когнитивных искажений. Умению переключаться из режима "ботаник" в режим "бизнесмен" и обратно, чтобы смотреть на явления с разных точек зрения.

Источник: denis-demakhin.livejournal.com

Редактор: Клаузевиц


труды и дни

11.06.19 17:26

Сравнение личностей "бизнесмен-практик" и "доктор статистики"...Предположим, у нас имеется абсолютно честная (идеальной формы) монета...

Задача должна решаться иммено из этого предположения. Бизнесмен делает ошибку, когда начинает вводить новые условия в задачу. Боже упаси от таких учителей, которые вместо своего предмета начнут учить студентов жизни.

Или так скажем, пусть сначала научат предмету, а потом уже могут добавить своё мнение "за жизнь".


Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась несправедливо.

Когда-то очень давно читал Кьеркегора "Страх и трепет", вынес много интересного. Например, у героя (не)всегда есть поэт, который воспоет его геройство. Без поэта не будет героя. Пример у Талеба о геройстве не очень, так как телевидение и газеты плохо подходят на роль "поэта", да они и не для этого существуют.

Большое спасибо за обзор, читать не буду. Лучше уж Кьеркегор. Или учебник по теории вероятности. Пользы больше будет.


RedFox

11.06.19 21:25

События вроде черного лебедя не случайны, и возникают не на пустом месте. Просчитать их математически нельзя, это ведь социология и.. история. Чтобы проследить развитие таких событий, нужно отслеживать признаки на протяжении десятилетий и даже столетий т.к они развиваются долго. И когда они набирают оборот остановить их становится очень сложно, или невозможно. Человеческое общество это огромная масса людей, и чтобы ее раскачать нужна большая сила и время. Чтобы произошло определенное событие, нужно определенное усилие, а дальше оно развивается как стихийное бедствие. Так что никаких случайностей тут и близко нет.
Я скептично отношусь к подобному творчеству т.к люди пишущие подобные книги, не являются специалистами в той области которую описывают. Практическая ценность такого материала невелика.


argus98

11.06.19 22:53

"В книге есть много информации об интуитивном восприятии статистики человеком.
"(с) - к сожалению, статистика и теория верочтности - самая популярный раздел математики, для пинания дилетантами всех мастей. К сожалению для дилетантов, естественно, а не для статистики (Клаузевиц - не в обиду). Например, применять закон Гаусса к русской грамматике - аьсолютно безграмотно, ибо в русской грамматике после твёрдого знака никогда не будет мягкого знака и наоборот. Продолжать пока не буду (нет времени) - марковские процессы вам всем в помощь
ps "Практическая ценность такого материала невелика
."(c) - равнв нулю


delta

11.06.19 23:38


Черный лебедь - это событие, обладающее следующими тремя характеристиками:

1. Оно аномально, потому что ничто раньше его не предвещало.........

Примеры Черных лебедей:
Терракт 11-го сентября;
финансовый кризис 1987 года;
распространение интернета;
вторая мировая война;
стремительный распад Советского Союза.

===========================================

У автора книги явные нелады с логикой. Почему "Чёрным лебедем" он считает Вторую Мировую Войну? Ведь она была проведена по лекалам ПМВ. Тем более, что И. В. Сталин отчётливо предвидел приближение ВМВ и точно определил год её начала, аж за 10 лет!Всем известны его слова, произнесённые в речи 4 февраля 1931 года: "Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
Предположим, что Нассим Николас Талеб мог не знать подробностей истории СССР. Простим его. Но автор ЖЖ Денис Демахин отчего так оплошал??
Это я к тому, что на мой вкус, материалы из ЖЖ нести к нам, на ВиМ, следует с величайшей осторожностью.

Изменен: 12.06.19 05:51 / delta


Alanv

12.06.19 09:24

"Бизнесмен делает ошибку, когда начинает вводить новые условия в задачу."


Это не так. Бизнесмен тут ничего не вводит. Просто, основываясь НА ТОЙ ЖЕ СТАТИСТИКЕ (должно быть 50/50, а имеем 99/0) он СЧИТАЕТ, что совершенно явно не соблюдено ОСНОВНОЕ условие - "Предположим, у нас имеется абсолютно честная (идеальной формы) монета...
".

И тут я с ним согласен. Просто он РЕАЛЬНЫЙ, а не отвлечённый статистик. И просчитывает её ничуть не хуже.

На самом деле в реальной жизни "идеальных ситуаций" НЕ БЫВАЕТ ВООБЩЕ. Тут важно, насколько вы ошибаетесь в степени приближения, предполагая её именно таковой. И насколько вы готовы менять это приближение, если оно явно не согласуется с практикой.

В частности, в казино ситуация очень близка к идеальной. Но это ровно до тех пор, пока в шарике не будет запрессовано железо, а под рулеткой не будет засунут магнит... Или у шулера в рукаве не окажется лишний туз...

Изменен: 12.06.19 09:27 / Alanv


труды и дни

12.06.19 15:40

@Alanv
Я за то, чтобы не смешивать теорию и практику. В теории допущения необходимы (здесь это "монета идеальной формы"), иначе вы далеко не уйдете. На практике же не нужно быть бизнесменом, достаточно просто иметь здравый смысл, чтобы заподозрить в данном случае с монетой, которая 99 раз подряд падает только на одну сторону, некий мухлёж. Хотя доктор статистики скажет вам, что всё-таки есть очень и очень малая вероятность наступления данного события и с идеальной монетой. И даже назовёт эту вероятность. (И я с ним соглашусь, только эту вероятность не назову, учебник нужно будет сначала в руки взять)
Судя по обзору книги (спасибо ещё раз за возможность познакомится), Талеб смешивает эти две области. Почему? Ну, может быть затем, чтобы ввести в обиход некое красивое понятие "черный лебедь", за которым потом ответственные лица будут прятаться, разводить руками и говорить "черный лебедь, понимаете ли..."
Не нужно быть каким-то особо одарённым экономистом, чтобы например уже сейчас предвидеть, что накопленные в мире долги (как правительств так и частных компаний) зашкаливают и рано или поздно что-то должно произойти. Банкротства то есть. А те самые ответственные лица сделают нам невинное лицо и скажут: "Вот, помните, Талеб про черного лебедя говорил... вот он и настал". ИМХО, конечно же.


dmsh

13.06.19 22:37

На мой взгляд, книга хороша только из-за одной фразы.. все жители нью-йорка делятся на 2 категории... ну и далее по тексту книги.., а все остальное украшение этой фразы, на остальные сотни страниц. а рассуждения об орнитологах и 100 дол.таксисту в хороший день, это так для связки слов ))

Размещение комментариев доступно только зарегистрированным пользователям